金融工程是一個(gè)綜合交叉學(xué)科，涉及多個(gè)學(xué)科，比如數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程、金融、工程技術(shù)等。通俗的說，金融工程就是將技術(shù)方法(包括數(shù)學(xué)、工程技術(shù)等)應(yīng)用于金融實(shí)踐過程，即利用數(shù)學(xué)工具建立金融市場(chǎng)模型，以解決實(shí)際應(yīng)用中的問題 (比如估算投資收益和投資風(fēng)險(xiǎn))。金融工程碩士項(xiàng)目一般簡(jiǎn)稱為MFE，是90年代新興的交叉學(xué)科項(xiàng)目。金融工程在不同學(xué)校的叫法不太一樣，比如金融數(shù)學(xué)、定量金融、計(jì)算金融等等，雖然名字不同，課程側(cè)重點(diǎn)也稍有不同，但它們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，那就是：用數(shù)學(xué)的知識(shí)，通過計(jì)算機(jī)的操作，來解決金融領(lǐng)域的問題。

雖然普遍認(rèn)為MFE屬于商科項(xiàng)目，但是由于特殊的學(xué)科性質(zhì)，和其他商科項(xiàng)目相比它的理工科味道非常濃厚，通常有多個(gè)學(xué)院參與培養(yǎng)，如工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系等。金融工程的學(xué)制一般是1-2年，但每個(gè)學(xué)校該專業(yè)的學(xué)制有存在差別。MFE的就業(yè)前景相當(dāng)可觀，往往因?yàn)槠?/span>投資周期短、回報(bào)快的特點(diǎn)受到廣大學(xué)生的追捧，畢業(yè)生有機(jī)會(huì)進(jìn)入投資銀行、基金公司、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機(jī)會(huì)。因此，這個(gè)項(xiàng)目的申請(qǐng)人數(shù)逐年遞增，申請(qǐng)門檻也水漲船高。MFE是非常量化的學(xué)科項(xiàng)目，在招生條件上會(huì)明確規(guī)定要求學(xué)生有很強(qiáng)的理工科背景，甚至是數(shù)學(xué)背景，如果能具備金融學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)更佳。當(dāng)然如果不是數(shù)理背景、或是數(shù)理基礎(chǔ)比較薄弱的同學(xué)，可以在本科階段通過選修一些數(shù)學(xué)系的課程來彌補(bǔ)不足，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，如果申請(qǐng)者有金融方面偏重量化研究的實(shí)習(xí)或者工作經(jīng)歷，也會(huì)在錄取上有一定的優(yōu)勢(shì)。從就業(yè)上來看，金融工程的畢業(yè)生通常會(huì)在證券、投資銀行、對(duì)沖基金、資產(chǎn)管理公司、咨詢公司、金融服務(wù)等行業(yè)擔(dān)任量化職位，例如算法交易、交易支持、金融建模、量化策略、投資組合等，薪資水平也普遍較高。

下面我們將具體介紹一下全美熱門金融工程類項(xiàng)目。

01. Columbia University in the City of New York 哥倫比亞大學(xué)

Master of Science in Financial Engineering

哥大的MSFE開設(shè)在工程學(xué)院工業(yè)工程及運(yùn)籌學(xué)系之下，是哥大最有代表性的碩士項(xiàng)目之一。項(xiàng)目涉及金融理論、工程方法、數(shù)學(xué)工具和編程等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域。課程設(shè)計(jì)主要以應(yīng)用工程方法學(xué)和金融定量方法為主，為希望在證券、銀行、金融管理和咨詢等行業(yè)工作的學(xué)生提供專業(yè)的課程指導(dǎo)和技能培訓(xùn)。MSFE屬于STEM項(xiàng)目，并有資格獲得F-1 STEM OPT。項(xiàng)目的前半學(xué)期注重交易工具及其在金融市場(chǎng)和金融工具建模中的應(yīng)用，教授學(xué)生將這些方法應(yīng)用于投資組合理論、衍生品估值和金融風(fēng)險(xiǎn)分析。在項(xiàng)目下半學(xué)期，學(xué)生有機(jī)會(huì)深入學(xué)習(xí)更高級(jí)的課程或?qū)I(yè)的課題，以及金融工程的編程課程。同時(shí)，在本學(xué)院之外，學(xué)生還有機(jī)會(huì)選修其他學(xué)院的課程，如商學(xué)院、文理學(xué)院、法學(xué)院、國際與公共事務(wù)學(xué)院等。項(xiàng)目學(xué)制為1年，需要修滿36個(gè)學(xué)分，一般每門課程為3學(xué)分。另外，項(xiàng)目提供了7個(gè)具體的研究方向供學(xué)生選擇。學(xué)期期間，學(xué)生需要參加金融工程系列講座，IEOR系在秋季和春季學(xué)期由金融工程領(lǐng)域的各種學(xué)者和專業(yè)人士舉辦的金融工程研討會(huì)。這些研討會(huì)可以幫助學(xué)生提前了解行業(yè)需求與動(dòng)向，了解面試流程和要求，為未來就業(yè)做好準(zhǔn)備。項(xiàng)目每年招收100人左右，哥大對(duì)本科院校的排名比較看重，同時(shí)也注重申請(qǐng)人的標(biāo)化考試成績(jī)（GRE、TOEFL/IELTS）。

02. New York University 紐約大學(xué)

Master of Science in Financial Engineering

NYU的金融工程碩士專業(yè)MSFE開設(shè)在Tandon School of Engineering 的金融與風(fēng)險(xiǎn)工程系下，每年招收30人左右。NYU的金融與風(fēng)險(xiǎn)工程在世界排名前列，有很高的聲望。項(xiàng)目將金融理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，幫助學(xué)生將基礎(chǔ)的金融知識(shí)應(yīng)用到衍生品風(fēng)險(xiǎn)融資、金融IT、大數(shù)據(jù)上的算法交易等各種領(lǐng)域。在項(xiàng)目中，學(xué)生可以根據(jù)自己的興趣從以下四個(gè)領(lǐng)域來選擇課程，包括Corporate Finance and Financial Markets、Computational Finance、Technology and Algorithmic Finance、Risk Finance。項(xiàng)目學(xué)制為4學(xué)期制，學(xué)生需要修滿33個(gè)學(xué)分，其中有15學(xué)分的核心課程。在就業(yè)方面，除了由NYU Wasserman Career Center提供的資源外，這個(gè)項(xiàng)目的學(xué)生還可以從內(nèi)部的FRE系處獲得豐富的就業(yè)資源，比如校友聯(lián)誼活動(dòng)、簡(jiǎn)歷指導(dǎo)和模擬面試等。項(xiàng)目的就業(yè)指導(dǎo)主任也會(huì)給學(xué)生提供1V1的就業(yè)指導(dǎo)，另外還會(huì)舉辦每周與業(yè)界人士一起舉辦的研討會(huì)等活動(dòng)，所以申請(qǐng)到這個(gè)項(xiàng)目完全不用擔(dān)心就業(yè)問題。

03.University of California, Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校

Master of  Financial Engineering

Berkeley的MFE項(xiàng)目在2022年TFE Times金工項(xiàng)目排名中位居榜首，有很高的含金量。該項(xiàng)目開設(shè)在舉世聞名的一流商學(xué)院Haas商學(xué)院之下，提供了深入的金融研究課程，將現(xiàn)代投資組合理論與計(jì)算方法結(jié)合起來。通過課程作業(yè)、金融實(shí)踐研討會(huì)和量身定制的行業(yè)項(xiàng)目等方式，學(xué)生可以有機(jī)會(huì)將理論運(yùn)用于實(shí)踐之中。項(xiàng)目學(xué)制為12個(gè)月，需要完成30學(xué)分的課程，包括1個(gè)應(yīng)用金融項(xiàng)目和實(shí)習(xí)項(xiàng)目，實(shí)習(xí)項(xiàng)目一般為12周。學(xué)校就業(yè)資源豐富，校友遍布各行各業(yè)的知名企業(yè)，學(xué)校與頂級(jí)金融和科技公司的經(jīng)理和高管也有著廣泛而深入的聯(lián)系，為學(xué)生提供了大量就業(yè)資源。同時(shí)，Berkeley MFE也有著超高的就業(yè)率和畢業(yè)平均起薪。值得一提的是，在申請(qǐng)方面比較看重申請(qǐng)者工作經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然如果是沒有工作經(jīng)歷的應(yīng)屆畢業(yè)生，在其他條件突出的情況下也有機(jī)會(huì)被錄取。項(xiàng)目還看重申請(qǐng)者的量化背景，對(duì)先修課有一定的要求，要求學(xué)生在入學(xué)前至少學(xué)過線性代數(shù)、多元微積分、偏微分方程等課程，同時(shí)也需要掌握C++, Python等編程語言。

04.University of California, Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校

Master of  Financial Engineering

Master of Financial Engineering項(xiàng)目在Anderson管理學(xué)院下，金融工程項(xiàng)目為期15個(gè)月，大約四個(gè)學(xué)期完成。UCLA的金融工程項(xiàng)目致力于培養(yǎng)量化技能和商業(yè)能力，可以幫助解決當(dāng)今金融市場(chǎng)面臨的復(fù)雜和創(chuàng)造性挑戰(zhàn)，實(shí)踐性強(qiáng)。課程整合了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)工具在金融理論上的應(yīng)用。除了技術(shù)方面的知識(shí)，還包含大部分MBA項(xiàng)目里的會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)等課程。學(xué)生在畢業(yè)前需要修滿70學(xué)分，另外還有一個(gè)Applied Finance Project（應(yīng)用金融項(xiàng)目），旨在解決現(xiàn)實(shí)生活中的金融工程問題。學(xué)校提供的就業(yè)資源相當(dāng)豐富：學(xué)校Career Services Office (CSO)提供完善的各種就業(yè)支持，另有校友會(huì)以及合作公司提供暑期實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。在申請(qǐng)方面，UCLA對(duì)于學(xué)生的背景要求較為細(xì)致，學(xué)生需要具備一定的編程基礎(chǔ)，量化背景，數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)知識(shí)背景。

05.Cornell University 康奈爾大學(xué)

M.Eng. (FE Concentration)

Cornell的CFEM是M.Eng.d（Operations Research and Information Engineering）的一個(gè)concentration（分支）。這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)頗具競(jìng)爭(zhēng)力且以就業(yè)為導(dǎo)向的項(xiàng)目，相對(duì)來說比較注重傳統(tǒng)的數(shù)學(xué)、科學(xué)和工程技能在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用。項(xiàng)目分為三個(gè)學(xué)期，前半部分在Ithaca校區(qū)學(xué)習(xí)專業(yè)課程，然后進(jìn)行實(shí)習(xí)，之后來到紐約校區(qū)（曼哈頓）進(jìn)行剩余課程的學(xué)習(xí)。這樣的安排既讓學(xué)生有一段時(shí)間專心學(xué)習(xí)專業(yè)課程，又能享受到紐約便利和豐富的就業(yè)資源。課程設(shè)置靈活，允許學(xué)生在自己感興趣的領(lǐng)域?qū)ＷW(xué)習(xí)，也提供了多樣化的選擇。項(xiàng)目每年的容量在100人以內(nèi)，中國人的比例比較高；項(xiàng)目對(duì)于申請(qǐng)者的先修課有一定要求，要求申請(qǐng)者學(xué)過數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、編程相關(guān)課程。

06.Baruch College 巴魯克學(xué)院

Master of  Financial Engineering

最后和大家推薦的是美國金融工程頂尖的寶藏項(xiàng)目：很多人并沒有聽說過巴魯克學(xué)院，但在金工領(lǐng)域它卻是聞名遐邇。Baruch的Financial Engineering是一個(gè)小而精的金工項(xiàng)目，常年位居各類金工排名前3的位置，極高的就業(yè)率也讓它廣泛受到國內(nèi)學(xué)生的關(guān)注與青睞。例如，金融工程項(xiàng)目權(quán)威排名網(wǎng)站「QuantNet」就給予了巴魯克學(xué)院和這個(gè)項(xiàng)目很高的評(píng)價(jià)。作為美國頂尖金工項(xiàng)目之一，為了保證其高質(zhì)量的教學(xué)，金融工程專業(yè)每屆招生規(guī)?？刂圃?0人左右。不僅如此，它的錄取難度也不小，錄取率普遍在10%以下。該課程與行業(yè)聯(lián)系緊密，偏重實(shí)用和計(jì)算，開設(shè)了很多實(shí)踐性很強(qiáng)的前沿課程和技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目要求學(xué)生修滿36個(gè)學(xué)分，其中必修12學(xué)分，選修24學(xué)分。除了教學(xué)質(zhì)量高之外，還因?yàn)榘汪斂藫砩炭平虒W(xué)的完美地理優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目所在的 Zicklin 商學(xué)院直接在華爾街附近扎根，并且教職員工很多是華爾街商業(yè)大佬，這能讓學(xué)生了解最新的行業(yè)形式和雇主們的真實(shí)需求。例如，MFE項(xiàng)目系主任曾是華爾街資深的銀行家，在金融領(lǐng)域有很多人脈資源。同時(shí)，和其他同類項(xiàng)目相比，這個(gè)項(xiàng)目的學(xué)費(fèi)并不高，所以性價(jià)比很高?？傮w來說，項(xiàng)目含金量和就業(yè)率都非常高，未來打算留美就業(yè)的同學(xué)可以重點(diǎn)考慮一下這個(gè)項(xiàng)目。